沧海横流,展现英雄本色。新年以来,a股调整迅速,市场信心严重受挫。面对严峻的形势,明星私募在公募后也出手了!
1月28日晚,知名百亿量化私募-魔方量化正式宣布,将与员工和股东一起购买公司3.5亿元的产品,成为本轮自购浪潮中最大方的机构。魔方还澄清了最近市场关于定量清算的谣言。
值得注意的是,在幻方之前,已经有很多明星私募,景林、汉和汉华也将各投资1亿元购买自己的产品。
幻方量化:自己购买产品3.5亿元。
1月28日晚,幻方量化宣布,由于对中国经济的坚定乐观和对资本市场的长期信心,公司和全体员工决定用自己的资金支持a股市场。经协调,全体员工和股东将在3个交易日内筹集不少于1.5亿元的自有资金。同时,公司将在10个交易日内筹集不少于2亿元的自有资金。以上3.5亿元将认购公司所有产品,投资a股市场股权资产。
量化清算谣言是谣言。
幻方量化还表示,近期市场传言量化机构集体关闭导致市场下跌。公司与业内几家大型管理人员沟通,表示没有此事。我希望你不要相信谣言。
A股持续大幅下跌,最近出现了一些关于定量的负面论点。例如,最近,一些人呼吁立即停止并调查定量交易的合规性,并提出所谓的定量资本主导的流动性漩涡导致了整个市场情绪的崩溃。一些投资者甚至怀疑定量私募股权正在主动打破市场。
真实情况如何?据中国证券公司记者介绍,与a股或股指衍生品相关的定量机构策略主要有几类:
首先,市场上最主流的指数增强策略。定量机构通过定量选股持有大量股票,并通过中高频交易增加收益。这种策略是纯多头策略,整个头寸没有空头头寸。该指数的目标是克服该指数,因此在市场下跌时不会主动出售股票。
二是市场中性或量化的对冲策略,在持有股票的同时持有股指期货。这种策略通常在开盘时保持长短平衡,在市场波动时不会单向平仓。
第三,CTA策略,主要交易商品期货,少数涉及股指期货。CTA策略跟踪市场趋势,在市场下跌时做空股指期货,间接影响现货市场。然而,就规模而言,定量资本比例非常小,对市场的实际影响非常有限。
一位业内人士表示:停止量化交易的提法非常可怕。据粗略估计,目前国内量化机构持有的a股金额可能高达数千亿。如果集中抛售,后果将难以想象。
很多明星私募自购。
在幻方之前,已经有很多明星私募了。此前,景林、汉和汉华也投资1亿元购买自己的产品。
1月28日,1000亿私募景林资产宣布,基于对中国经济基本面和资本市场长期健康稳定发展的坚定信心,景林资产及相关基金经理将在公告之日起30个交易日内认购公司基金产品,认购金额不少于1亿元,持有时间不少于3年。
另一位明星私募股权汉和汉华也宣布,基于对中国资本市场的长期坚定乐观和对自身投资管理能力的充分信心,作为超长期价值投资的坚定实践者,公司计划使用自己的资金1亿元购买其基金产品份额。
集体回购释放的信号是什么?
随着a股持续回调,公募基金率先启动自购。据中国证券公司记者统计,近3天,已有25家公募和证券公司资产管理公司启动自购,金额15.8亿元。与此同时,刘、张坤等顶流也放开了限购。
公募和私募集体自购不仅是对年后市场的期待,也是对近期a股持续调整的回应。机构对年后市场也表示乐观。
国泰君安表示,信心的因果比增长的果更重要,无论是经济增长还是市场运行。此时此刻,坚定信心,乐观看待a股节后市场,加仓过年。
中信证券表示,首先,市场的短期调整偏离了国内货币宽松的趋势。美联储的宽松退出等外部变化不会限制以我为主的国内政策风格,也不会改变外国投资者长期增加a股的趋势。其次,短期市场调整也偏离了政策支持下的基本趋势。国内经济增长下行压力最大的时间已经过去。在货币先发力超出预期后,其他部委和地方政府的接力预计将形成政策合力,政策底部已经明确。最后,美联储上半年的政策退出路径已经明确,美国股市和美国债券的敏感性在早期充分反应后已经降低。预计海外市场的实际风险在长假期间不会太大。综上所述,在情绪底部和市场底部的共鸣下,a股的超调带来了上半年市场布局的更好买入点。
中信建设投资在研究报告中还指出,从经济增长、外部政策、资本流动、相对配置价值等宏观角度来看,a股调整后的配置价值开始显现,可以逐渐乐观。国内经济正处于触底阶段,在稳定增长的基调下,无论是年度总增长率还是行业结构,持续改善都是一个高概率事件。展望2022年,人民币汇率预计将保持在强劲范围内,外资流入a股的总体趋势不会改变。此外,尽管房地产业预计将在去年低迷的基础上稳定和反弹,但房价快速和大幅上涨的可能性仍然很小,a股将继续享受2022年的替代红利。
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